Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance - nouvelle édition (Relié)
- Livres mathématiques
- Damien Lamberton, Bernard Lapeyre
Date de parution
28/02/2012
Format
Relié
Editeur
Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc.
| Auteur(s) | Damien Lamberton, Bernard Lapeyre |
|---|---|
| Rayon | Livre|Savoirs|Sciences et techniques|Mathématiques |
| Libellé | Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance - nouvelle édition (Relié) |
| Catégorie produits | sciences_pures |
| Date de parution | 28/02/2012 |
| Nombre de pages | 251 |
| ISBN | 978-2-7298-7198-7 |
| Edition | 3e édition |
| Distributeur | Ellipses-Edition Marketing SA |
| Dimensions (cm) | 17 x 24 x 1.6 |
| Poids du produit | 430 g |
| Sciences pures | Mathématiques |
| EAN | 9782729871987 |
| Titre de l'œuvre | Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance - nouvelle édition |
| Format | Relié |
| Editeur | Ellipses |
| Thème CLIL | SCIENCES FONDAMENTALES |
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